Wat zijn kredietrisico’s?

Voor het laatst bijgewerkt op Juni 21, 2022

Het beoordelen van het kredietrisico van een kredietnemer is de prioriteit van een kredietgever. Er zijn verschillende manieren beschikbaar om dit te doen. Een goede kredietrisicobeoordeling kan vermijdbare verliezen voor een organisatie voorkomen.

Wanneer een kredietnemer een debiteur blijkt te zijn, kan dit een deuk in zijn kredietwaardigheid veroorzaken. De kredietverstrekker zal sceptisch zijn over het aanbieden van leningen uit angst het niet terug te krijgen.

Kredietrisicobeoordeling helpt organisaties te weten of een lener een lening kan terugbetalen.

Het kredietrisico van een consument wordt bepaald door de vijf C’s: terugbetalingscapaciteit, bijbehorend onderpand, krediethistorie, kapitaal en de voorwaarden van de lening.

Als het kredietrisico van een kredietnemer hoog is, zal de rentevoet van zijn lening worden verhoogd.

Het kredietrisico geeft aan hoe groot de kans is dat een kredietgever zijn geleende geld aan een kredietnemer verliest.

Kredietrisicomodellering

Er is niet één manier om het kredietrisico van een persoon te bepalen. Daarom is het zeer complex om tot een conclusie te komen over iemands kredietrisico.

Aangezien er veel op het spel staat, is de behoefte aan een nauwkeurige meting van het kredietrisico nog groter geworden. Tot dusver is gebleken dat kredietrisicomodellering de beste manier is.

Bij kredietrisicomodellering wordt gebruik gemaakt van datamodellen om over twee belangrijke kwesties te beslissen. Het eerste berekent de kans op wanbetaling door een lener van een lening. Het tweede bepaalt hoe schadelijk een dergelijke wanbetaling zal zijn voor de financiële resultaten van de kredietgever.

Modellen voor de analyse van financiële overzichten

Populaire voorbeelden die onder deze modellen vallen zijn Moody’s Risk Calc en Altman Z score. De financiële overzichten van de lenende instellingen worden geanalyseerd en vervolgens gebruikt als basis voor deze modellen.

Financiële ratio’s die nuttig zijn gebleken bij het bepalen van het kredietrisico, krijgen in deze modellen prioriteit. Financiële ratio’s zoals verkoop/totale activa en EBIDTA/totale belastingen worden bijvoorbeeld door Altman Z score in verschillende verhoudingen gebruikt om de kans op faillissement van een bedrijf te bepalen.

Wanbetalingsmodellen

Het Merton-model is een goed voorbeeld van dit soort kredietrisicomodellering. Het Merton model is ook een structureel model. Modellen zoals dit houden rekening met de kapitaalstructuur van een onderneming.

Dit is zo omdat men gelooft dat als de waarde van een bedrijf onder een bepaalde drempel zakt, het bedrijf gedoemd is failliet te gaan en zijn leningen niet af te lossen.

Machine Learning-modellen

De invloed van machine learning en big data op kredietrisicomodellen heeft geleid tot meer wetenschappelijke en accurate kredietrisicomodellen. Een voorbeeld hiervan is het Maximum Expected Utility model.

De 5 C’s van krediet

Dit zijn methoden die worden aangenomen voor de evaluatie van een kredietnemer en het gaat om het gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen.

1. Character (karakter)

Hoewel het karakter wordt genoemd, is kredietgeschiedenis meer geschikt voor de eerste C. Hierbij wordt in het algemeen gekeken naar de staat van dienst van een kredietnemer om zijn reputatie op het gebied van de terugbetaling van leningen te kennen.

De meeste kredietverstrekkers hebben aan hun lening diensten een minimum kredietscore verbonden waaraan de aanvragers moeten voldoen voordat een lening kan worden toegekend. De minimum kredietscore is niet bij alle kredietverstrekkers en leenproducten dezelfde, zij verschillen. Wanneer de kredietscore van een kredietnemer hoog is, dan is de kans groot dat hij zijn lening aanvraag goedgekeurd krijgt.

2. Capaciteit

Hierbij wordt het inkomen van de kredietnemer in aanmerking genomen en afgezet tegen zijn periodieke schuldenlast. Dit gaat ook in op de schuld-tot-inkomen (DTI) ratio van de lener.

De DTI wordt gevonden door de totale maandelijkse schuld van een lener op te tellen en te delen door zijn bruto maandinkomen. Een lener met een lage DTI heeft meer kans om een lening te krijgen dan een aanvrager met een hoge DTI.

Een DTI score van rond de 35% of minder is de standaard bij veel kredietverstrekkers.

3. Kapitaal

De hoeveelheid geld die een kredietnemer bereid is bij te dragen aan een potentieel project kan een kredietverstrekker ertoe bewegen een lening aanvraag toe te staan of juist niet.

Wanneer de kredietnemer bereid is een grote som geld in het project te steken, ziet de kredietgever dit als een teken van mogelijke terugbetaling in de toekomst.

Een voorbeeld hiervan is op het gebied van de betaling van een huis. Wie in staat is een aanbetaling te doen, krijgt gemakkelijker toegang tot een hypotheek.

4. Collateral (onderpand)

Onderpand is een andere factor die de lening aanvraag van een lener kan versnellen. Het geeft de kredietverstrekker een win-win situatie, in die zin dat bij een wanbetaling, de kredietverstrekker het onderpand kan verkopen om de lening terug te krijgen.

In de meeste gevallen staat het onderpand voor datgene waarvoor de lening zal worden gebruikt. Zo zijn auto’s het onderpand voor autoleningen en woningen het onderpand voor hypotheekleningen.

Dit is de reden waarom leningen met onderpand in sommige kringen bekend staan als gedekte schuld of gedekte leningen.

5. Conditions (voorwaarden)

Hierbij wordt informatie zoals het bedrag van de hoofdsom en de rentevoet in aanmerking genomen voor een lening aanvraag. Een andere factor die als voorwaarden kan worden beschouwd, is de reden voor de lening. Een voorbeeld is een lening aanvraag voor een auto of een huisverbetering.

Het ontbreken van vaagheden in de leningaanvraag kan een kredietverstrekker over de streep trekken om de gevraagde som geld uit te keren.

Andere aspecten van de voorwaarden waarnaar een kredietgever kan kijken zijn onder meer trends in de sector, op handen zijnde wetswijzigingen of de toestand van de economie, die allemaal buiten de controle van de kredietnemer liggen.

Invloedrijke factoren om rekening mee te houden

Een kredietverstrekker heeft met heel wat risico’s te kampen, gaande van verstoring van de cashflow en verlies van rente en hoofdsom tot hogere inningskosten. Met dit alles in het achterhoofd kan een nauwkeurige voorspelling van het kredietrisico nooit uit de mode raken.

Bij de evaluatie van het kredietrisico zijn er verschillende invloedrijke factoren die men niet buiten beschouwing mag laten. Enkele daarvan zijn de financiële gezondheid van de kredietnemer en de nawerkingen van wanbetaling op zowel de kredietgever als de kredietnemer.

Het kredietrisico van een kredietnemer kan door de volgende factoren worden beïnvloed:

De kans op wanbetaling (PD)

Hieruit blijkt dat de kredietnemer waarschijnlijk in gebreke zal blijven bij de terugbetaling van een lening. Voor individuen wordt tot deze conclusie gekomen via de score van hun schuld-inkomensverhouding, alsmede via andere kredietscores.

Verlies bij wanbetaling

Dit concentreert zich op het slechtst denkbare scenario van het niet terugbetalen van een lening. Hier ligt de nadruk op de kredietgever en het bedrag dat hij zal verliezen.

Zelfs bij een vergelijkbare schuld-inkomensverhouding en dezelfde kredietscore zullen twee kredietnemers niet hetzelfde kredietrisicoprofiel hebben als het bedrag van de lening die de een aanvraagt, hoger is dan dat van de ander.

De kredietgever zal immers meer verlies lijden indien de lener van het grotere bedrag in gebreke blijft. Deze factor komt ook van pas bij het bepalen van de aanbetalingen en de rente. Als het onderpand echter deel uitmaakt van de onderhandeling over de lening, dan zal er veel veranderen, ook aan de rentevoet.

Blootstelling bij wanbetaling

De totale exposure van een kredietverlener op een bepaald moment wordt gemeten met deze factor. Het kredietrisico wordt hierdoor beïnvloed, omdat het laat zien met hoeveel risico een kredietgever zich op zijn gemak voelt.

Om dit te berekenen, wordt de lening vermenigvuldigd met een bepaald percentage dat gebaseerd is op de aard van de lening.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap